牡丹花论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

高考中的难题只占约30分 [复制链接]

1#
北京哪家医院能治白癜风

  据悉,朴槿惠本次访问期间将在联合国开发峰会、全球教育优先倡议(GEFI)高级委员会和联合国大会等场合发表基调演讲。


超非主流的信仰的短语


物流信息会同步发送到您 个人会员中心 ,请根据物流单留意查收您的幸运奖品。


图中横轴为标准差即风险,纵轴为收益,从图中我们可以看出高风险意味着高收益,随着横轴标准差即风险的不断增加,收益也随之越来越大,但是当风险达到一定程度的时候,收益增加的速度放缓了,说明当风险太大时,理性的投资人应该慎重投资。对于上述7只股票的投资组合,我们来计算其VaR值及风险价值,首先算出它的投资组合的标准差以及收益率,然后假设总资产价值为1亿,来计算1%水平下资产组合未来一年内的风险价值,可以得出VaR =0.0183,说明该投资组合未来一年内损失0.0183亿的可能性为1%。这个可以对投资者投资前对自己所投资股票的风险价值有一定的了解,对未来损失有一个评估。对于p=0.00005和p=0.0005这两组投资组合,它们哪一个更值得投资?哪一个的绩效更好呢?为了评估这两组投资组合,我们计算分别计算出它们各自的特雷诺指数、夏普比指数、詹森指数,在计算之前先要确定无风险利率,取五年期的国债利率为无风险利率,2012年3月10号发行的五年期国债利率为6.15%,转换为日利率为1.6849e-004,计算结果如下:

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题